Menu Sluit

Savings Modelling Solution

Stelt banken in staat om robuuste modellen te bouwen voor spaargelden

SAVINGS MODELLING SOLUTION

Is uw spaargeldmodel in lijn met de laatste regelgeving en best practices?

Vrij opvraagbare spaargelden zijn een belangrijke financieringsbron voor retailbanken. Een robuust gedragsmodel is nodig om een ​​optimale winstmarge te realiseren en het renterisico effectief af te dekken, terwijl er wordt voldaan aan de wettelijke vereisten (zoals opgelegd door EBA en BCBS) en interne controle van modelvalidatie en audit. Veel banken hebben moeite om een ​​praktische en controleerbare benadering van gedragsmodellering te vinden.

Transfer pricing documentation

50%

van de banken geeft aan dat hun gedragsmodellen niet voldoen aan de regelgeving

Transfer pricing technology

53%

van de banken is van mening dat hun modeldocumentatie niet gedetailleerd genoeg is

De savings modelling solution stelt ALM-, risico- en treasurymanagers in staat om hun modellen te verbeteren, te kalibreren en uit te voeren, met behulp van een robuust modelleringsplatform en de ondersteuning van onze ervaren consultants

Verbeteren
Bekijk en verbeter uw bestaande spaargeldmodel op aanvraag

  • Workshops met onze experts
  • Vergroot uw kennis over het modelleren van uitdagingen
  • Vergelijk de resultaten van een reeks modelleeropties met één klik op de knop
Kalibreren
Schat modelparameters in op basis van historische gegevens en toekomstgerichte inputs

  • Upload historische accountgegevens en marktgegevens
  • Voeg business input toe aan de dynamiek van klanttarieven
  • Backtest de prestaties van modellen
  • Krijg volledige controle over uw (her)kalibratieproces
Functioneren
Voer het dagelijkse risicomanagement uit op uw spaarportefeuille

  • Bereken alle relevante risico- en prestatiemaatstaven voor interne en externe rapportage, stresstests en hedging.
  • Rapporteer waarde (EVE, NPV, bpv), inkomsten (NIM) en bijbehorende @Risk-maatregelen
  • Bied het management een scala aan waardevolle inzichten

VOORDELEN

Ervaar de voordelen van een robuuste savings modelling solution



  • Maak gebruik van een breed scala aan modelverbeterings- en analysemogelijkheden via ons flexibele modelleringsplatform en de expertise van onze consultants
  • Bereik interne en externe modelconformiteit door middel van goed onderbouwde depositomodellering die in lijn is met de omvang en complexiteit van uw organisatie
  • Bewaar, kalibreer en voer uw modellen uit in een veilige cloud-based omgeving, waardoor operationele risico's worden verminderd en de vereiste IT-capaciteit wordt beperkt

Modelleringsbenadering

Gebouwd op basis van best practice modelinzichten op basis van ervaringen bij meer dan 15 banken

Stel een modelconcept op dat aansluit bij uw portfoliodynamiek en doelen, met behulp van de ondersteuning van onze experts

Cash flow model
Modelleer de verschillende gedragscomponent (klantrente, volume) op basis van onderliggende factoren. Geschikt om het (niet-) parallelle risicoprofiel van spaargeld te meten, maar niet voor interne risk transfer doeleinden. Cash flow model
Portfolio repliceren
Vertaal het rente- en/of liquiditeitstypische profiel van deposito's naar een portfolio van vastrentende contracten. Geschikt om het risicoprofiel te berekenen en voor interne risk transfer, maar houdt geen rekening met gedragsmodellering, winst en niet-parallelle risicoberekeningen. Portfolio repliceren
Hybrid model
Combineer het kasstroommodel en het replicating portfolio model. Neem de looptijd of bpv vanuit het kasstroommodel op als een constraint in de bepaling van de replicerende portfolio. Geschikt om het (niet-)parallelle risicoprofiel te meten en voor interne risk transfer.

Formuleer goed onderbouwde modelaannames en begrijp de impact op het resulterende risicoprofiel

Bepaal de horizon voor de constructie van fictieve en couponkasstromen. Schattingen van de uitloop van spaargeld voor langere looptijden zijn onzeker, maar kunnen afgeleid worden uit de financiering.
Bepaal de horizon voor de constructie van fictieve en couponkasstromen. Schattingen van de uitloop van spaargeld voor langere looptijden zijn onzeker, maar kunnen afgeleid worden uit de financiering.
Schat modelrelaties, indien beschikbaar, op basis van historische klanttarieven, markttarieven en rekeningsaldi. Overweeg om een scenario-analyse op te nemen om modellen te kiezen die voldoen aan de verwachtingen van experts.
Overweeg om core (d.w.z. niet-herprijzend en stabiel) volume af te schrijven om een grote uitstroom op de modelleringshorizon te voorkomen.
Overweeg om core (d.w.z. niet-herprijzend en stabiel) volume af te schrijven om een grote uitstroom op de modelleringshorizon te voorkomen.
Modelleer de uitstroom om kasstromen te bepalen, of definieer uitstroom constraints voor de ontwikkeling van een replicating portfolio. Bepaal uitstroom op portfolioniveau, of pas vintage (cohort)analyse toe.
Modelleer een 'soft' floor (gedreven door de bijvoorbeeld reputatierisico, maar met de mogelijkheid om klantrentes te verlagen bij een verdere daling van marktrente) of een 'hard' floor (gegeven door wetgeving of strategische overwegingen).
Toepassing van floors in het klantrentemodel
Modelleer een 'soft' floor (gedreven door de bijvoorbeeld reputatierisico, maar met de mogelijkheid om klantrentes te verlagen bij een verdere daling van marktrente) of een 'hard' floor (gegeven door wetgeving of strategische overwegingen).
Stabiliteit van modelresultaten
Het modelleren van convexiteit in spaargeld met een replicating portfolio is uitdagend. Het model kan weliswaar leiden tot stabiele duration/DV01 over de tijd, maar dit kan ten koste gaan van een accurate weergave van niet-lineair gedragsrisico.
Modellering van lopende rekeningen (incl. 'hidden savings')
Naast een volatiel (non-stable) volume, kunnen lopende rekeningen een rentegevoelig en niet-rentegevoelig deel hebben. Nu spaarrentes en rentes op lopende rekeningen dicht bij elkaar liggen kan het rentegevoelige deel als spaargeldsubstituut worden gezien. Dit zal uitstromen als klantrentes op spaargeld toenemen.

Een robuust cloud-based toolingplatform

Upload uw gegevens in een beveiligde omgeving, valideer uw model en haal de resultaten binnen een paar uur op. Profiteer van volledig modelonderhoud, van model (her)ontwikkeling tot (her)validatie en ad-hoc analyses voor dagelijks risicomanagement.

ONZE ERVARING

Lees onze gerelateerde publicaties en kijk wat we voor onze klanten hebben gedaan.